既然是说理论相关的,那还是放在这贴里吧。
在上面的思路想通后,今天做了试验,结果发现用统一的,相对完美的思路来跑数据,其实效率下降了不少,因为过于细致,数据量增加了(你可以理解为不处理包含关系K线与处理包含关系K线的数量级差异,比如某股票,不处理那就是2万多条,处理完包含关系,其实也就4千多条),数据量一大,效率就降下去了。
而且我耐心等待,跑完了一次数据后发现,两种方式各有优劣,也就说明,不同的A0设定,确实能带来不同的效果,有的更精确,有的速度更快。真要说起来,其实对于具体的操作影响都不大,因为多几分钱买入或者少几分钱卖出,其实没啥大的区别。唯一的差异其实是情感上的,就是如果精确的玩,那么就可以做到模型思路上的大统一,就相对更完美。但这种完美也只是某一层面的,在另一层面,它可能又不如别的A0设定了,甚至会有另一些相对不完美的问题出现。
所以具体选择哪种A0,用什么思路构建后续组件,怎么把各种组件拼装起来,那就看各自的偏好和平衡了。
在上面的思路想通后,今天做了试验,结果发现用统一的,相对完美的思路来跑数据,其实效率下降了不少,因为过于细致,数据量增加了(你可以理解为不处理包含关系K线与处理包含关系K线的数量级差异,比如某股票,不处理那就是2万多条,处理完包含关系,其实也就4千多条),数据量一大,效率就降下去了。
而且我耐心等待,跑完了一次数据后发现,两种方式各有优劣,也就说明,不同的A0设定,确实能带来不同的效果,有的更精确,有的速度更快。真要说起来,其实对于具体的操作影响都不大,因为多几分钱买入或者少几分钱卖出,其实没啥大的区别。唯一的差异其实是情感上的,就是如果精确的玩,那么就可以做到模型思路上的大统一,就相对更完美。但这种完美也只是某一层面的,在另一层面,它可能又不如别的A0设定了,甚至会有另一些相对不完美的问题出现。
所以具体选择哪种A0,用什么思路构建后续组件,怎么把各种组件拼装起来,那就看各自的偏好和平衡了。