原因：方向键是作为系统键来处理的，默认方向键的作用是移动焦点，系统处理完了就不会将键盘的键值传递个窗体或获取焦点的控件，也不会触发窗体的KeyDown事件。 在没有控件的时候没有其他的控件可以移动焦点，系统不处理，这才会将键值传递给窗体，触发KeyDown事件
说一下找到的一种解决方法：
覆盖默认的系统键处理方式，遇到方向键，则直接返回，系统不处理，这样键值就会被传递到窗体，触发KeyDown事件
代码
protected override bool ProcessDialogKey(Keys keyData)
{
if (keyData == Keys.Up || keyData == Keys.Down ||
keyData == Keys.Left || keyData == Keys.Right)
return false;
else
return base.ProcessDialogKey(keyData);
}