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“马尔可夫链”
“马尔可夫链(Markov Chain, MC)是概率论和数理统计中具有马尔可夫性质(Markov property)且存在于离散的指数集(index set)和状态空间(state space)内的随机过程(stochastic process)。适用于连续指数集的马尔可夫链被称为马尔可夫过程(Markov process),但有时也被视为马尔可夫链的子集,即连续时间马尔可夫链(Continuous-Time MC, CTMC),与离散时间马尔可夫链(Discrete-Time MC, DTMC)相对应,因此马尔可夫链是一个较为宽泛的概念。
马尔科夫链的一个常见例子是简化的股票涨跌模型:若一天中某股票上涨,则第二天该股票有概率p开始下跌,1-p继续上涨;若一天中该股票下跌,则明天该股票有概率q开始上涨,1-q继续下跌。该股票的涨跌情况是一个马尔可夫链,且定义中各个概念在例子中有如下对应:
随机变量:第t天该股票的状态;状态空间:“上涨”和“下跌”;指数集:天数。
条件概率关系:按定义,即便已知该股票的所有历史状态,其在某天的涨跌也仅与前一天的状态有关。
无记忆性:该股票当天的表现仅与前一天有关,与其他历史状态无关(定义条件概率关系的同时定义了无记忆性)。
停时前后状态相互独立:取出该股票的涨跌记录,然后从中截取一段,我们无法知道截取的是哪一段,因为截取点,即停时t前后的记录(t-1和t+1)没有依赖关系。
另一个常被引用的例子是恋种的生活模式,据说马尔可夫当时从这种油库里上获得了灵感,据他观察,每一只恋种的活动在本质上都是以天为单位的离散马尔可夫过程,都可以用一个独特的转移矩阵来描述。换一句话来说,每只恋种今天的活动只与昨天的活动有关,明天的活动仅与今天有关。以下为某只恋种的转移概率矩阵……”
蜷缩在图书馆的角落里看完这一页,我感觉身上的疼痛好像轻一些了。在图书馆看书是我一天中最开心的事,读完书后疼痛一般会减轻。我并不知道是我对于知识的渴望更强还是那种逃避心理更强。这两种冲动在我心里随机地涌动。但无论如何,今天看书的时间已经结束了。接下来应该是我放学回家,在路上逃跑躲避的时候了。
但在这一天,我偶然地遇见了一只恋种。
“马尔可夫链”
“马尔可夫链(Markov Chain, MC)是概率论和数理统计中具有马尔可夫性质(Markov property)且存在于离散的指数集(index set)和状态空间(state space)内的随机过程(stochastic process)。适用于连续指数集的马尔可夫链被称为马尔可夫过程(Markov process),但有时也被视为马尔可夫链的子集,即连续时间马尔可夫链(Continuous-Time MC, CTMC),与离散时间马尔可夫链(Discrete-Time MC, DTMC)相对应,因此马尔可夫链是一个较为宽泛的概念。
马尔科夫链的一个常见例子是简化的股票涨跌模型:若一天中某股票上涨,则第二天该股票有概率p开始下跌,1-p继续上涨;若一天中该股票下跌,则明天该股票有概率q开始上涨,1-q继续下跌。该股票的涨跌情况是一个马尔可夫链,且定义中各个概念在例子中有如下对应:
随机变量:第t天该股票的状态;状态空间:“上涨”和“下跌”;指数集:天数。
条件概率关系:按定义,即便已知该股票的所有历史状态,其在某天的涨跌也仅与前一天的状态有关。
无记忆性:该股票当天的表现仅与前一天有关,与其他历史状态无关(定义条件概率关系的同时定义了无记忆性)。
停时前后状态相互独立:取出该股票的涨跌记录,然后从中截取一段,我们无法知道截取的是哪一段,因为截取点,即停时t前后的记录(t-1和t+1)没有依赖关系。
另一个常被引用的例子是恋种的生活模式,据说马尔可夫当时从这种油库里上获得了灵感,据他观察,每一只恋种的活动在本质上都是以天为单位的离散马尔可夫过程,都可以用一个独特的转移矩阵来描述。换一句话来说,每只恋种今天的活动只与昨天的活动有关,明天的活动仅与今天有关。以下为某只恋种的转移概率矩阵……”
蜷缩在图书馆的角落里看完这一页,我感觉身上的疼痛好像轻一些了。在图书馆看书是我一天中最开心的事,读完书后疼痛一般会减轻。我并不知道是我对于知识的渴望更强还是那种逃避心理更强。这两种冲动在我心里随机地涌动。但无论如何,今天看书的时间已经结束了。接下来应该是我放学回家,在路上逃跑躲避的时候了。
但在这一天,我偶然地遇见了一只恋种。