关于量化交易,交易所开会给出的建议机构:
1、加强策略管理,避免过度集中;
2、风控合规不要作秀,要有效内部约束;
3、配合交易所的管理
四个异常交易案例: 异常交易行为,这次只举例了一些指标要素,具体维度、指标,交易所说以后会明确,这次是案例。
1、申报速率异常:极短时间内,累计申报笔数巨大---产品维度案例
2、极速虚假申报:极短时间内,频繁申报后撤单,累计撤单率较高---产品维度案例
3、频繁拉抬打压:短时间内拉抬打压股价,成交占比较高,日内频繁触发---产品维度案例
4、瞬时大额成交:短时间内主要指数波动较大,大量主动成交,成交占比较高---机构维度案例
1、加强策略管理,避免过度集中;
2、风控合规不要作秀,要有效内部约束;
3、配合交易所的管理
四个异常交易案例: 异常交易行为,这次只举例了一些指标要素,具体维度、指标,交易所说以后会明确,这次是案例。
1、申报速率异常:极短时间内,累计申报笔数巨大---产品维度案例
2、极速虚假申报:极短时间内,频繁申报后撤单,累计撤单率较高---产品维度案例
3、频繁拉抬打压:短时间内拉抬打压股价,成交占比较高,日内频繁触发---产品维度案例
4、瞬时大额成交:短时间内主要指数波动较大,大量主动成交,成交占比较高---机构维度案例