佛法传到西藏地区，当时藏王赤松德赞想建一座寺院来弘扬佛法，但是白天建寺晚上却被妖魔鬼怪破坏，盖了很久一直盖不好，于是派人到印度请来了至尊莲花生大士。
当时大家都认为莲花生大士（简称莲师）一定会跟这些妖魔斗法，但是事出意外，莲师来到当地，收集了许多香树木、松树等，以及一些好吃的食物、好看的物品，等到晚上，将这些一切美好的事物烧起来，同时配合上经咒，供养这些非人。此时的鬼神们身受感动之余，便尽心尽力帮忙建寺，于是白天工人建寺，夜晚鬼神帮忙，这座寺院反而很快圆满建完。
这座寺院便是西藏的第一座寺院——桑耶寺。莲花生大士便成为藏地的精神向导，这种供养的方法便是烟供法的由来。