当然要说谢谢！因为领导的批假表明他对你的关心，当你感谢他时，可以增加他对你的好感，而且也可以表达出你对他宽容与慷慨大度的感激之情。除了表示感谢之外，还可以在今后更好的完成工作或学习任务，以达到对于领导支持的回报。