要将手机设置拦截短信，可以按照以下步骤进行操作：首先进入手机的短信设置，找到短信拦截或短信过滤功能，根据需要选择添加黑名单或白名单，将需要拦截的号码添加进去即可。部分手机还可以设置关键词过滤，将含有某些关键词的短信拦截。同时，也可以下载一些短信拦截软件进行设置。