不过米利托已经在热那亚证明了自己的价值，国米、尤文、皇马都伸出橄榄枝，可是他最爱的巴萨没有，他曾说过，他为巴萨踢球可以不要工资，因为巴萨是他的最终梦想。 2005年夏天，迭戈最终被租借到他弟弟的球队：萨拉戈萨，从此迭戈找到了属于自己的一片天地。在2005-06赛季，迭戈展现出惊人的进球能力，特别是在关键战役更是能够上演精彩入球。在国王杯赛场上，迭戈先后成为巴萨和皇马的终结者。国王杯四分之一决赛，他的梅开二度终止了巴萨18连胜的纪录。随后6：1狂扫皇马的比赛，迭戈一个人就攻入4球，在该赛季中，迭戈在西甲和国王杯总共攻入21球，，他与埃韦顿组成的攻击组合也仅次于小罗和埃托奥的西甲最强攻击线。 2006-07赛季，艾马尔和达历山德罗的加盟，大大提升了萨拉戈萨的实力，在两位阿根廷进攻灵魂的组织下，迭戈在前场的得分机会也不断增多。萨拉戈萨的三年是米利托最重要的三年，也是非常快乐的三年，这期间，他在108场比赛中共打入了58粒入球，成为了名震欧洲的顶级杀手。迭戈是一位机会主义者，在门前总能出现在最合适的位置敲开对方的大门，也被称为新“克雷斯波”，但是他仅仅比克雷斯波小了4岁，可谓是“大器晚成”。
米利托的欧洲路注定坎坷多难。3年快乐的西班牙生活后，自己效力的萨拉戈萨又惨遭降级。不过这时的米利托已经不愁没有下家，在众多球队的邀请函面前，米利托选择了实力平平的老东家热那亚。不为其他，只为争口气。2008年9月1日热那亚官方宣布，阿根廷国脚迭戈·米利托加盟，尽管形式为租借，但这是一笔极有质量的引进，对于米利托来说，此番回归热那亚算是“回家”，重回意甲后，米利托表现依旧抢眼，联赛中共攻入24球，位居联赛射手榜次席，也将名不见经传的的热那亚送入了欧洲联赛。今年夏天，表现抢眼的米利托被国米相中，加盟了蓝黑军团。从水晶宫到国米，米利托终于圆了自己的欧洲豪门梦，然而这时他，已经30岁了。
