eviews异方差、自相关检验与解决办法

eviews异方差、自相关检验与解决办法
一、异方差 检验：
1． 相关图检验法
LS Y C X 对模型进行参数估计
GENR E=RESID 求出残差序列
GENR E2=E^2 求出残差的平方序列
SORT X 对解释变量X排序
SCAT X E2 画出残差平方与解释变量X的相关图
2．戈德菲尔德——匡特检验
已知样本容量n=26，去掉中间6个样本点（即约n/4），形成两个样本容量均为10的子样本。
SORT X 将样本数据关于X排序
SMPL 1 10 确定子样本1
LS Y C X 求出子样本1的回归平方和RSS1
SMPL 17 26 确定子样本2
LS Y C X 求出子样本2的回归平方和RSS2
计算F统计量并做出判断。
解决办法
3．加权最小二乘法
LS Y C X 最小二乘法估计，得到残差序列
GRNR E1=ABS(RESID) 生成残差绝对值序列
LS(W=1/E1) Y C X 以E1为权数进行加权最小二成估计
二、自相关
1．图示法检验
LS Y C X 最小二乘法估计，得到残差序列
GENR E=RESID 生成残差序列
SCAT E(-1) E et—et-1的散点图
PLOT E 还可绘制et的趋势图
2．广义差分法
LS Y C X AR(1) AR(2)