祁连山也在焉支山旁边，既是甘肃、青海两省的界山，又是蕴涵甘肃河西丝路谷地湿润气候的天然屏障，非常适合植被生长，所以祁连山一带常年青绿，水草丰茂。

传说焉支山和祁连山原本是一对放牧的恋人，由于牧主的百般阻扰，两人始终难结伉俪。于是两人商量好择日私奔，共同寻求爱的方舟。不料被人告密，可恶的牧主将一对恋人分隔于河水两岸，永世不得相见。
后来人们在焉支和祁连遍栽红柳，以此传递忠贞不愉的爱恋。如今遍野山岗红柳繁茂，每逢秋来便火红一片。所以山丹军马场也就这样诞生了吧。