张国荣曾经坦言：“我整天和梅艳芳在一起，梅艳芳很怕黑，我们好象兄妹一样，我会让她觉得是在自己房间。有时我会订两间可以打通的房间，打开房门，便可照顾对方。”哥哥是这样评价梅艳芳的： “我觉得跟梅艳芳交流得最好，在电影如《胭脂扣》和《金枝玉叶Ⅱ》或是我在她演唱会上当嘉宾等，每次她都跟我配合得很好；演员最重要的是，当你拍这个电影时，你要让对手感到你入戏。怎样擦出火花呢？双方要经常交流，就像踢球一样，我踢过去，你要把球踢回来。而梅艳芳的敏感度很好，你一动一个眼神，她都很快有反应；梅艳芳在这方面是让我感受最深的。” 张国荣跳楼身亡的消息传出后，梅艳芳一直没有出过家门，其好友对媒体透露，这几天梅艳芳一直以泪洗面，在家观看香港无线电视台制作的怀念专辑。由于担心梅艳芳出意外，她的好友只好24小时陪护在她左右。梅艳芳的好友在接受媒体的联合采访时透露，梅艳芳认为，张国荣自杀好愚蠢，对身边的朋友十分不公平。这是梅艳芳在张国荣去世后首度发表自己的看法。这位好友告诉记者，原本他们只想陪梅艳芳聊天，尽量避开让她去想和张国荣去世有关的事情，化解伤心。但梅艳芳主动提出要看香港无线播出的张国荣纪念专辑。她看到“哥哥”生前好友在镜头前回忆往事也泣不成声，让好友十分担心。梅艳芳主动说，她不会做傻事，叫好友们不要担心。张国荣生前曾对梅艳芳这班好友表示，自己要做一个健康的榜样，这次选择自杀，也让她觉得好愚蠢，极不正确，自杀并非凄美的事情。
