@小弟弟狠纯真
一条条来吧
首先c和java的问题，非常重要，从买方和卖方两个角度来讲，我尽可能列举几个岗位。
1 做市商 如果你是期权做市商，你的业务一般是在ask和bid之间挂单，赚一个tick的收益，从回测的角度来说，r matlab不可能胜任tick上长周期多品种的任务，因为真的太难了，除非你在服务器上怼满内存。其次在实际的业务场景里，如果你挂出两个方向的单子，卖单被吃了买单没有成交，你就留下了敞口，这个时候你要调整买单去hit，如果速度不够快，亏的就不仅仅是一跳了。这种严格的要求是必然要用C++去完成的。
2 期权对冲岗 根本业务就是比如卖出call买入underlying去对冲，但是有的品种日内jump大，随时需要调整对冲。如果你做的是没有闭解的奇异期权，甚至说结构化产品，只能用mc算法。你不可能比别人晚20秒做一次对冲，速度上的原因只能要求用c做数值解
3 量化投资 这个不好说，看你风格。你用r matlab做中长线策略，这个肯定没问题，然而事实上这两年从worldquant那边出来的高频阿尔法对买方的画风改变很大，我们开始去尝试一些以日为单位对冲交易，所用的因子也都在高频的领域合成。这点，不仅仅回测上要用c去清洗数据加工，连数据库也开始采用时序类型了
一条条来吧
首先c和java的问题，非常重要，从买方和卖方两个角度来讲，我尽可能列举几个岗位。
1 做市商 如果你是期权做市商，你的业务一般是在ask和bid之间挂单，赚一个tick的收益，从回测的角度来说，r matlab不可能胜任tick上长周期多品种的任务，因为真的太难了，除非你在服务器上怼满内存。其次在实际的业务场景里，如果你挂出两个方向的单子，卖单被吃了买单没有成交，你就留下了敞口，这个时候你要调整买单去hit，如果速度不够快，亏的就不仅仅是一跳了。这种严格的要求是必然要用C++去完成的。
2 期权对冲岗 根本业务就是比如卖出call买入underlying去对冲，但是有的品种日内jump大，随时需要调整对冲。如果你做的是没有闭解的奇异期权，甚至说结构化产品，只能用mc算法。你不可能比别人晚20秒做一次对冲，速度上的原因只能要求用c做数值解
3 量化投资 这个不好说，看你风格。你用r matlab做中长线策略，这个肯定没问题，然而事实上这两年从worldquant那边出来的高频阿尔法对买方的画风改变很大，我们开始去尝试一些以日为单位对冲交易，所用的因子也都在高频的领域合成。这点，不仅仅回测上要用c去清洗数据加工，连数据库也开始采用时序类型了
LLL
，目前在南开读金工的硕士，想问下楼主，现在国内业界的平均薪资水平大概能有多少呢？另外从最近看来，我国金融市场的开放趋势也日渐明朗了，国内量化领域是不是能有进一步的发展了呢？谢谢楼主解答
