1。假设美国和英国三个月利息率分别是6%和8%每年,即期汇率是1.55美元/₤
a.计算远期升水(或折扣)在每年的基础上,用₤表示。
b.三个月远期利率的价值计算利率平价?
2。假设即期汇率是0.20美元/ FFr。美元一年的利率是6%。远期汇率是0.1923美元/ FFr。
a.法国目前的一年期利率是什么,满足利率平价的吗?
b.假设一年利率是12%,要怎么套利能利用这个机会?
c.假设美国资本利得税率利息收入的税率和付费15%和40%,分别。是什么新的远期利率(F),满足IRP税后基础?
d,假设所有变量的值部分,会有套利机会在税后基础上?
3.假设花旗银行交易室打交道
以下报价:
英镑兑美元 = 1.5美元
欧洲英镑利率(6个月)= 11%每年
欧元,美元利率(6个月)= 6%每年
还假设巴克莱银行远期英镑(6个月)1.4550美元。
a.描述你将赚的交易无风险套利的利润
b.你希望获得多少利润
a.计算远期升水(或折扣)在每年的基础上,用₤表示。
b.三个月远期利率的价值计算利率平价?
2。假设即期汇率是0.20美元/ FFr。美元一年的利率是6%。远期汇率是0.1923美元/ FFr。
a.法国目前的一年期利率是什么,满足利率平价的吗?
b.假设一年利率是12%,要怎么套利能利用这个机会?
c.假设美国资本利得税率利息收入的税率和付费15%和40%,分别。是什么新的远期利率(F),满足IRP税后基础?
d,假设所有变量的值部分,会有套利机会在税后基础上?
3.假设花旗银行交易室打交道
以下报价:
英镑兑美元 = 1.5美元
欧洲英镑利率(6个月)= 11%每年
欧元,美元利率(6个月)= 6%每年
还假设巴克莱银行远期英镑(6个月)1.4550美元。
a.描述你将赚的交易无风险套利的利润
b.你希望获得多少利润