未竟遗愿据亲友回忆，病重期间的梅艳芳工作量不减反增。她多次于专访中表示，自己最大的心愿是做一出音乐剧。而随着内地的逐步解禁，梅艳芳也十分渴望到内地举行个人演唱会，并在电影上与内地优秀导演合作。2003年底，梅艳芳终于拿到翌年初春的北京演唱会批文，同时加盟了张艺谋导演的电影《十面埋伏》。病重期间的梅艳芳没有停止筹划自己的艺术工作，身为会长的她还在为香港低靡的电影业殚精竭虑，然而这一切，终在距新一年不足四十小时的寒冬腊月戛然而止，随风消逝。对于梅艳芳的猝然离世，张艺谋十分痛惜，决定修改剧本，将戏中“江湖大姐”的角色永远留给她，片尾亦打出“谨以此电影缅怀梅艳芳小姐”的字幕表达惋惜之情。早于2003年12月初，卧病的梅艳芳就已私下订立遗嘱，却始终没有放弃继续登台演出的希望。据其挚友、著名文学家李碧华在《花开有时，梦醒有时》一文中回忆，梅艳芳曾在病榻上看到她传真的舞台剧剧本信息，却因医生告知“癌细胞扩散，今后再不能登台演出”而抛下一句“既是这样，我便走了”，此后不久陷入昏迷，在年终深夜悄然离去。

唁电悼词
近万香港市民送别梅艳芳
香港特别行政区行政长官 董建华：梅艳芳极富创意和毅力，凭借自己的努力将事业带上高峰，是香港成功的典型例子。中央人民政府驻香港联络办公室副主任 李刚：梅艳芳长期致力于香港演艺事业，屡创佳绩，誉满乐坛，并热心参与香港及内地的慈善公益活动，贡献良多。香港特别行政区广播处处长 张敏仪：梅艳芳是真正的香港传奇，有情有义，有始有终，她把最美丽的一面留给世人。短短四十年的人生路上有许多波折、失意，但她最终成为一位非常值得尊敬的演艺人协会会长。她为争取公平、公义，亦不在乎付出代价。全国政协委员、香港特区立法会委员 霍震霆：梅艳芳热爱事业、关爱社群，为公益、为公义，勇进向前，以演艺界殿堂天后之尊，关怀扶持后进、积极推动香港演艺事业发展，殊堪敬仰！中国国家广电总局港澳台办公室：我们不会忘记梅艳芳女士对香港与内地影视交流合作所付出的努力。希望贵我双方继续加强沟通与交流，共同为中国影视节目走向世界、弘扬中华文化而努力。我们相信，这是对梅艳芳女士最好的怀念。中国国家广电总局电影局：我们怀念梅艳芳女士在影视歌坛留下的音容笑貌和卓越贡献。愿我们携手努力，为共同振兴中华民族的电影事业做出贡献。中国唱片总公司：梅艳芳是华人世界杰出的表演艺术家，为华人乐坛的繁荣发展作出了非常重要的贡献，她的辞世是华人音乐界的巨大损失。中国国际电视总公司：惊悉梅艳芳会长逝世，心情极其沉痛，特致函哀吊。中国电影家协会：梅艳芳为香港的电影事业和香港与内地的电影文化交流作出了很大的贡献。中国电影表演艺术学会：一颗灿烂明星的殒落，让世人无限哀悼，梅艳芳女士在影坛歌坛创立的优异业绩永远留在人们心中。她充满活力的生活勇气和战胜病痛的顽强精神令人万分敬佩。中国电影导演协会：梅艳芳用大气与豪情演绎出许多凄美动人的故事，留下永存的形象；她凭借天分和勤奋确立了华人艺术舞台上的不朽地位，她是真正的明星。中华广播影视交流协会：梅艳芳小姐在担任香港演艺人协会会长期间，为两地影视文化交流做了大量工作。我们对她的不幸去世，深表哀悼。香港影业协会（洪祖星）：梅小姐才华横溢，黯然骤落，诚香港电影界之损失。香港电影制作发行协会（黄百鸣）：“梅”艺超群、“艳”光灿烂廿载，“梅”容永存、“芳”华志留心中。香港国际经理人联合会：梅艳芳女士是一个时代的符号，她的自信、达观和与生命顽强抗争的品质，将会成为世人永恒的典范。青山含悲声声泪，碧水长歌字字血……

梅艳芳在二十一载的舞台生涯里，创造了诸多奇迹和经典。她喜欢制造一些别出心裁的东西，从个人形象的大胆到舞台设计的精湛，每次都会让人有新鲜的感受和震撼的视觉效果。梅艳芳就是这么一个人，别人做不到的，她便一定要做到，于是她创造了香港乐坛个人演唱会众多的“最高”记录：首位个唱连开15场佳绩记录（其后又连开28场、连开30场）、最热泪盈眶演唱会（92年告别演唱会）、最具概念演唱会、最具突破舞台设计演唱会、真正的超百变演唱会、最高表演高跟鞋、患癌症仍开个唱歌手。