随着股指期货的推出，2010 年被称为量化投资中国元年。国际上，在投资基金中以量化投资作为工具的占33%（达数千亿美元），而在中国，这个数字几乎为零。基金投资大师巴菲特的基金从1989 年至2008 年间，平均年回报率为22%，而量化投资大师西蒙斯所管理的大奖章基金在同期二十年的平均年回报率高达38.5%！
未来的二十年，量化投资在中国将有一个巨大的发展空间，但量化投资人才极端紧缺，华尔街引进的是一些领军人物，此外还需要数万量化投资分析师、策略师、优秀交易员，这只有从本土投资机构的专业人士及从我国一流大学中挑选出一批优秀的金融学、金融数学本科与硕士毕业生，有针对性地对他们进行量化投资理论、方法、投资工具及实践训练等方面进行深入培训。
同时，随着融资融券业务的推出，意味着中国股票市场拉开了直接做空、杠杆交易的大幕。在新的市场机制下如何发现盈利机会？如何规避风险？如何从纷繁复杂的数据变化中探寻市场规律？国际量化投资基金常用的统计套利策略在多年的实战中已经证明了在卖空市场机制下该策略的有效性与稳定性，那么，这种策略在中国是否适用，该如何操作， 已成为众多中国股票市场量化投资人员关注的焦点。
针对上述问题，为推动我国量化投资的发展，为广大投资者和专业投资管理机构提供专业服务，中国量化投资研究院作为国内领先的量化投资的专业研究机构，特主办此次“量化投资实操高级研修班--量化投资策略构建与统计套利”高级研修班。