全球十大顶尖模型（部分有TB源码）

据美国权威交易系统评选杂志《Futures Truth Magazine》2011 年10 月最新发布的交易系统排名，NatGator、Catscan、DCS II 等模型的业绩在过去一年进入了前十名榜单，前三名模型年收益率均在200%以上。
前十大交易系统排名（过去1 年）：
排名交易系统名称 年收益率 %
1 NatGator 237.80%
2 Catscan 222.10%
3 DCS II 215.90%
4 Strategic 173.50%
5 Sidewinder 169.90%
6 ATS 6400 169.00%
7 Aberration 167.90%
8 Waverider 166.30%
9 Moving Average 和Reversal 164.40%
10 Top Ten System 162.60%
注：收益截至2011 年7 月31 日，收益率计算基于3 倍保证金

前十大交易系统排名（自系统发布以来：
排名交易系统名称 年收益率 %
1 Delphi II Agressive 170.50%
2 Trend Finder Tiger 162.50%
3 TSL_CEL_NG_1.1 161.90%
4 Natural Gas Offense 157.60%
5 Trend Finder Lion 2 141.90%
6 Auto Core Duo 90.10%
7 Propero ES 81.80%
8 Dual Thrust 81.70%
9 TSL_SP_1.0Z 76.90%
10 Trend Weaver 74.60%
注：交易系统必须发布18 个月以上，收益截至2011 年7 月31日，收益率计算基于3 倍保证金。

前十大S&P 交易系统排名：
排名交易系统名称 年收益率 %
1 FT Classic 107.30%
2 TSL_SP_1.0Z 76.90%
3 TSL_CEL_SP1 74.50%
4 Keystone 54.10%
5 Impetus SP 50.50%
6 Big Blue 2 49.60%
7 Strategic 500 45.50%
8 STC SP Daytrader 42.00%
9 R-Breaker 37.10%
10 %C Daybreaker 36.30%
注：排名基于系统发布以来业绩，收益截至2011 年7 月31 日， 收益率计算基于3 倍保证金。

前十大一致性最好的交易系统：
交易系统名称 开发者
Aberration Keith Fitschen
Andromeda Petros Development Corp.
Brix Alfaranda CTA
Checkmate Strategic Trading Systems
Dollar Trader for Dave Fox Currencies
Golden SX Randy Stuckey
R-Breaker Richard Saidenberg
Ready-Set-Go longtermtrading.com
STC S&P Daytrade Stafford Trading Company
Trendchannel John Tolan
注：发布于2011 年10 月

Aberration trading system
Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于1986年发明，1993年Keith Fitschen 将该系统商业化发布，自发布之日起，该系统业绩一直名列前茅，在1997 年、2001 年、2005年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8种不同的品种上，包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4 次，60%的时间都持有仓位，平均每笔交易持仓60天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢？因为它同时交易在多个不相关的市场，当某一品种损失时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration交易系统对资金进行组合管理，因此可以接受比较大的资金量。在这里要感谢TB网友rookies 的翻译
//------------------------------------------------------------------------
//简称: JYXT_Aberration
// 名称: Aberration
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 输出:Rookies
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric
Length(35);
Numeric StdDevUp(2.0);
Numeric StdDevDn(-2.0);
Numeric
Lots(1);
Vars
NumericSeries UpperBand;
NumericSeries
LowerBand;
NumericSeries AveMa;
Numeric
StdValue;
Begin
AveMa=Average(Close[1],Length);
StdValue =
StandardDev(Close[1],Length);
UpperBand=Avema+StdDevUp*StdValue;
LowerBand=Avema-StdDevUp*StdValue;
PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);
PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);
PlotNumeric("AveMa",AveMa);
If(MarketPosition!=1
&&CrossOver(Close[1],UpperBand[1]))
{
Buy(Lots,Open);
}
If(MarketPosition!=-1
&&CrossUnder(Close[1],LowerBand[1]))
{
SellShort(Lots,Open);
}
If(MarketPosition==1 &&
Close[1]<AveMa[1])
{
Sell(Lots,Open);
}
If(MarketPosition==-1 &&
Close[1]>AveMa[1])
{
BuyToCover(Lots,Open);
}
End

R-breaker trading system
R-breaker是一个专门使用在股票指数上的交易系统，该系统为日内交易策略，不持仓过夜。出场指令为止损或是收盘。每天交易不超过2 笔，很多时候一天内可能没有交易。该系统的特点是，结合了趋势和反转两种交易方法，既进行趋势交易也进行反转交易。自1993年公开发布以来，系统的交易法则没有改变过，该系统已经在市场上存活了 14 年之久。尤其是当指数的日内波动较大时，该系统的收益更好，反之则没有交易机会。
在这里要感谢 TB网友 穿堂风 对此公式的翻译
// 简称: R_Breaker
Params
Numeric notbef(9.00);
Numeric
notaft(14.55);
Numeric f1(0.35);
Numeric f2(0.07);
Numeric
f3(0.25);
Numeric reverse(1.00);
Numeric rangemin(0.2);
Numeric
xdiv(3);
Vars
NumericSeries ssetup(0);
NumericSeries
bsetup(0);
NumericSeries senter(0);
NumericSeries
benter(0);
NumericSeries bbreak(0);
NumericSeries
sbreak(0);
NumericSeries ltoday(0);
NumericSeries
hitoday(9999);
NumericSeries startnow(0);
NumericSeries
div(0);
BoolSeries rfilter(false);
Numeric i_reverse;
Numeric
i_rangemin;
Numeric i_vB;
Numeric i_vS;
Begin
i_reverse =
reverse*(OpenD(0)/100);
i_rangemin =
rangemin*(OpenD(0)/100);
if(BarStatus==0)
{
startnow=0;
div=max(xdiv,1);
}
if(Date != Date[1])
{
SetGlobalVar(0,0);
SetGlobalVar(1,0);
startnow=startnow+1;
ssetup=hitoday[1]+f1*(Close[1]-ltoday[1]);
senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+Close[1])-(f2)*ltoday[1];
benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+Close[1])-(f2)*hitoday[1];
bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-Close[1]);
bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup);
sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup);
hitoday=High;
ltoday=Low;
rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;
}
if(High>hitoday)
{
hitoday=High;
}
if(Low<ltoday)
{
ltoday=Low;
}
if(Time*100>=notbef and Time*100<notaft and
startnow>=2 and rfilter)
{
if(Time != GetGlobalVar(1) and
GetGlobalVar(1) != 0)
{
SetGlobalVar(1,10000);
}
if(hitoday>=ssetup and
marketposition>-1 and GetGlobalVar(1)<1)
{
If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div))
{
SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);
SetGlobalVar(1,Time);
Return;
}
}
if(ltoday<=bsetup and marketposition<1 and
GetGlobalVar(1)<1)
{
If(High>=(benter-(bsetup-ltoday)/div))
{
Buy(1,benter-(bsetup-ltoday)/div);
SetGlobalVar(1,Time);
Return;
}
}
if(marketposition==-1)
{
SetGlobalVar(0,1);
if(High-EntryPrice>=i_reverse)
{
BuyToCover(1,entryprice+i_reverse);
Return;
}
}
if(marketposition==1)
{
SetGlobalVar(0,1);
if(EntryPrice-Low>=i_reverse)
{
Sell(1,entryprice-i_reverse);
Return;
}
}
if(marketposition==0)
{
if(High>=bbreak
and GetGlobalVar(0) == 0)
{
Buy(1,bbreak);
Return;
}
}
if(marketposition==0)
{
if(low<=sbreak and GetGlobalVar(0) == 0)
{
SellShort(1,sbreak);
Return;
}
}
}
if(Time*100>=notaft and
Time<0.1600)
{
if(marketposition==-1)
{
BuyToCover(1,Open);
}
if(marketposition==1)
{
Sell(1,Open);
}
}
End

楼主还有剩下的模型吗